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EL CISNE NEGRO
El impacto de lo altamente improbable


[07.08.2018]- Actualización  4:00 pm de Cuba

Nassim Nicholas Taleb, autor de este libro, aun cuando no se presenta a él mismo como un teórico, sino más bien como un práctico, él sabe que de cierta manera sus ideas reflejan una esfera muy especial: aquellos hechos de gran envergadura, positivos o negativos, a los cuales denomina “cisnes negros”; y que tienen un impacto sorprendente e inesperado en la realidad del mundo en que vivimos. Por eso, ya al final del prólogo, afirma:

Al escribir este libro disfruté mucho más de lo que había esperado —en realidad se escribió solo— y confío en que el lector tenga la misma experiencia al leerlo. Confieso que me enganché a esta incursión en las ideas puras después de las limitaciones que me impuso una vida activa y dedicada a los negocios. Cuando se haya publicado este libro, mi objetivo es alejarme del ajetreo de las actividades públicas para poder pensar con toda tranquilidad sobre mi idea científico-filosófica. (p. 26)

Su experiencia profesional en la esfera especulativa de la bolsa de valores, le ha permitido incorporar la idea de la aleatoriedad fractal a ese tipo de hechos “altamente improbables”, como una forma de reducir estas sorpresas, de hacer que parezca posible que algunos de estos cisnes negros, por así decirlo, nos hagan conscientes de sus consecuencias, hacerlos grises.

Estamos en presencia de la aleatoriedad fractal, cuando se produce el impacto de lo altamente improbable; un cambio drástico que no podemos medir de antemano; y que, por tanto, no podemos someter a modelación, porque no tenemos una idea precisa de cuál es el exponente de variación a partir de los datos con los cuales contamos.

Nassim Nicholas Taleb narra cómo sus colegas y él trabajaban con unos veinte millones de datos financieros. Todos disponían del mismo conjunto de datos, pero nunca se pusieron de acuerdo sobre cuál era exactamente el exponente de sus conjuntos. Sabían que los datos revelaban una ley potencial fractal, pero descubrieron que no se podía dar un número exacto. Sin embargo, lo que sabían —que la distribución es escalable y fractal— era suficiente para que pudieran operar y tomar decisiones.

En otras palabras, el autor, ante los cisnes negros, no se cruza de brazos, no supone que no hay nada qué hacer, solo que no se puede saber con exactitud la medida de lo que hay que hacer.

En este libro, el autor presenta su teoría de los cisnes negros para ilustrar el modo en que la mayoría de nosotros cae en la trampa de pasar por alto las anomalías con el fin de uniformar cualquier modelo mental o teoría. Entre los temas tratados están: la falacia narrativa, pronósticos falsos y cómo entablar amistad con los cisnes negros.

El libro cuenta con 662 páginas, cuatro partes, 19 capítulos, un prólogo, un epílogo, un glosario y bibliografía.

La estructura del libro es la siguiente:

La primera parte, «La antibiblioteca de Umberto Eco», se ocupa en especial de cómo percibimos los sucesos históricos y actuales, y de qué distorsiones aparecen en esa percepción.

La segunda parte, «Simplemente no podemos predecir», trata de los errores que cometemos al ocuparnos del futuro y de las limitaciones inadvertidas de algunas «ciencias», y de qué podemos hacer al respecto.

La tercera parte, «Aquellos cisnes grises de Extremistán», profundiza en el tema de los sucesos extremos, explica cómo se genera la curva de campana o curva de Gauss (ese gran fraude intelectual) y revisa las ideas de las ciencias naturales y sociales vagamente agrupadas con la etiqueta de «complejidad».

La cuarta parte, sirve de síntesis y conclusiones.

Quiero ahora destacar las ideas que más me han llamado la atención con la lectura de este libro:

El autor distingue entre dos tipos de trabajo, que ejemplifica con una escritora y un panadero. Si se es persona «idea», no hay que trabajar duro, sólo pensar con intensidad. Se hace el mismo trabajo tanto si se producen cien unidades como si se producen mil. J. K. Rowling, la creadora de Harry Potter, no tiene que escribir de nuevo sus novelas cada vez que alguien quiere leerlas. Pero no le ocurre lo mismo al panadero: éste tiene que hacer todas y cada una de las barras de pan para atender a todos y cada uno de los clientes.

Se invierte más dinero en el diseño de un zapato que en su fabricación: a Nike, Dell y Boeing se les puede pagar por el mero hecho de pensar, organizar e implementar sus conocimientos, experiencia e ideas. Mientras que fábricas subcontratadas de países en vías de desarrollo hacen el trabajo sucio y pesado, los ingenieros de los países industrializados hacen las matemáticas y el aburrido y nada creativo trabajo técnico. La economía estadounidense ha invertido muchísimo en la generación de ideas, lo cual explica por qué la pérdida de puestos de trabajo en manufacturación se compagina con un nivel de vida progresivamente superior.

Es verdad que mil días no pueden demostrar que uno esté en lo cierto. Pero basta un día para demostrar que se está equivocado.

Sé que la historia va a estar dominada por un suceso improbable; lo que no sé es, simplemente, cuál será ese suceso. El modelo clásico de descubrimiento es el siguiente: se busca lo que se conoce (por ejemplo, una nueva ruta para llegar a las Indias) y se encuentra algo cuya existencia se ignoraba (América).

Como tan a menudo ocurre en los descubrimientos, quienes buscaban pruebas no las encontraron; quienes no las buscaban las hallaron, y fueron aclamados como descubridores. Con frecuencia es la solución la que busca el problema. El Viagra, que cambió las perspectivas mentales y las costumbres sociales de los varones jubilados, se concibió como fármaco contra la hipertensión.

El autor participa de la tesis central de Popper: que, para predecir los sucesos históricos, es necesario predecir las revoluciones científico tecnológicas, algo que es fundamentalmente impredecible. Es sabido que Marx y Keynes coincidieron en vincular las fases del ciclo económico capitalista con las revoluciones científico tecnológicas; en el caso de Marx, se refirió a la renovación masiva del capital fijo a escala social como resultado de dichas RCT; en el caso de Keynes al surgimiento sorpresivo de nuevos bienes de capital de larga vida que llevaban al colapso de la eficacia marginal del capital (cisnes negros).

De allí que el autor propone:

Para tomar una decisión tenemos que centrarnos en las consecuencias (que podemos conocer) más que en la probabilidad (que no podemos conocer) es la idea fundamental de la incertidumbre. Sobre esta idea se puede construir toda una teoría general de la toma de decisiones. Todo lo que hay que hacer es mitigar las consecuencias.

…. si mi cartera de valores está expuesta a un crac de la Bolsa, cuyas probabilidades no puedo computar, todo lo que tengo que hacer es disponer de un seguro, o salirme de la Bolsa e invertir las cantidades que no estoy dispuesto a perder en modo alguno en valores menos arriesgados.

Y a continuación voy comentar aquellas ideas que no comparto con el autor:

En lo que no puedo coincidir con el autor es en la idea de que el pasado no se puede explicar y el futuro tampoco; solo se pueden narrar o suponer. Yo puedo coincidir con el autor de que surgirán cambios sorprendentes imprevisibles; como lo fueron antes también. Pero, así como en la naturaleza existen leyes objetivas, en la sociedad también se manifiestan leyes objetivas; y, por tanto, se pueden conocer determinadas tendencias que ya se manifestaron en el pasado, se manifiestan en el presente y deben manifestarse en el futuro; solo que no se conoce con precisión la forma y la medida en que se manifiestan en el presente y se van a manifestar en el futuro.

La manera como Taleb interpreta a Marx es muy simplista. “Los ricos tienden a ser cada vez más ricos”. ¿Pero y los que se arruinan? ¿Es que Marx no los toma en cuenta? ¿Es que Marx no reconoce tampoco que surgen nuevos ricos? ¿Es realmente el capitalismo el mundo que hace posible igualar unos a los otros mediante la suerte?

(En la idea del tipo de trabajo más creativo o de impacto social, mucho mejor remunerado, el autor encuentra el “soporte teórico” para distinguir a los superhombres de los hombres mediocres: no existen explotadores y explotados; existen vencedores y perdedores)

Y para no cerrarle la esperanza de ascender en la sociedad a los hombres medios, Taleb admite que los grandes exitosos suelen ser reemplazados por alguno de los pequeños que avanzan en una cola larga. Suponiendo que haya algo de deseable en el hecho de ser un hombre medio, éste deberá tener una especialidad no concretada para la que esté mejor dotado que otras personas (no puede ser promedio en todo).

Hasta aquí hemos avanzado algunas ideas propuestas por Taleb, preparatorias para su concepción principal acerca de la irrupción de los cisnes negros sorpresivos para bien o para mal. Ahora vamos a destacar lo que se puede hacer frente a ellos.

La aleatoriedad fractal es una forma de reducir estas sorpresas, de hacer que parezca posible que algunos de estos cisnes, por así decirlo, nos hagan conscientes de sus consecuencias, hacerlos grises. Pero la aleatoriedad fractal no produce respuestas precisas.

Quien se inicie desde cero en el negocio especulativo, que no se apoye en las viejas herramientas teóricas (curva de Gauss), y que no confíe demasiado en la certidumbre. Las personas confunden un suceso cuya probabilidad es pequeña, por ejemplo, de una en veinte años, con un suceso que ocurre periódicamente. Creen que están seguras si sólo se hallan expuestas a él cada diez años. (Claro que una crisis no se produce todos los días o un cambio revolucionario positivo)

Aceptar la distribución gaussiana al tiempo que se acepta que se pueden producir grandes desviaciones resulta un grave error. A menos que por determinados intereses convenga hacerlo.

La teoría de la cartera de valores moderna de basa en la campana de Gauss. Alguien «que razona correctamente a partir de premisas erróneas». Quienes iniciaron el juego del «pensamiento formal» elaborando premisas falsas con el fin de generar teorías «rigurosas» fueron Paul Samuelson, profesor de Merton, y, en el Reino Unido, John Hicks. Estos dos echaron por tierra las ideas de John Maynard Keynes, intentando formalizarlas (a Keynes le interesaba la incertidumbre, y se lamentaba de las certezas que cerraban la mente inducidas por modelos).

Quiero ahora hacer mis propias conclusiones:

Todo parece indicar que las revoluciones científico tecnológicas son cisnes negros. Son impredecibles. Son cambios cualitativos en las fuerzas productivas de tal orden que transforman el modo de vida de la sociedad para bien o para mal (los antibióticos, la bomba atómica, los carros autónomos, los carros eléctricos, las criptomonedas, etc.)

No es tiempo perdido el estudio que nos lleva al descubrimiento de las leyes objetivas. Pero allí no termina su estudio. La parte más difícil es quizás o con toda seguridad, el estudio de sus diversas manifestaciones.

La historia avanza en zigzag, a veces avanza, a veces retrocede.

El comportamiento de las leyes objetivas está sujeto a muchos condicionantes; de allí lo sorprendente que puede ser el resultado de su manifestación. Es muy probable que nos sorprenda ese resultado y que de momento no podamos explicarnos el porqué de ese resultado.

La idea o estrategia del proceso del modelo económico socialista cubano puede resultar fallida si no se cuenta con lo imprevisible, con el impacto de lo altamente improbable. Téngase presente que una pequeña economía muy abierta como la cubana no puede estar desconectada del ciclo económico global; y, por tanto, de todos los cisnes negros globales que puedan surgir.

Si consideramos a las crisis como cisnes negros, no por ellos son anomalías en el ciclo económico capitalista, porque, de hecho, son el restablecimiento violento de las proporciones económicas que han sido violadas. Si la historia de la humanidad nos muestra como tendencia general el desarrollo desigual, ¿Qué sentido tiene considerar anomalías algo que realmente es normal que suceda en el único tipo de desarrollo que hemos conocido hasta hoy: el desarrollo desigual?

Los precios de las mercancías normalmente tienen fluctuaciones asociadas al movimiento de la oferta y la demanda alrededor de la magnitud de su valor (curva de Gauss). Pero los precios de los títulos de valor suelen tener fluctuaciones especulativas que son muy violentas cuando se produce un momento de crisis dentro del ciclo económico capitalista (Curva escalable).

De cierta manera, cuando Marx presenta el papel del capital ficticio como factor potenciador de la acumulación del capital industrial; pero que, al mismo tiempo, potencia extraordinariamente el movimiento del capital especulativo, ya está aceptando el posible origen de crisis cada vez más devastadoras, inmensos cisnes negros terribles.

Los cisnes negros, todo parece indicar, son una manifestación del caos, que no por ello dejan de obedecer a leyes objetivas cuya manifestación, por supuesto, no obedece a la curva de Gauss, sino a la aleatoriedad fractal, y en eso podemos estar plenamente de acuerdo, lo cual se manifiesta como un cambio drástico que no podemos medir de antemano; y que, por tanto, no podemos someter a modelación, porque no tenemos una idea precisa de cuál es el exponente de variación a partir de los datos con los cuales contamos.

Y, sin embargo, sí hay algo en que Marx sigue muy vigente: el diseño del valor de uso no es neutral, lleva el sello de la sociedad que lo diseña. Si los resultados de la Cuarta Revolución Científico Técnica se ponen al servicio del capital y no de la humanidad en su conjunto, el conflicto entre el trabajo y el capital y entre el Norte y el Sur, será cada vez mayor; y pondrá a la orden del día aquel fantasma invocado por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista.

 

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